Sidney George Reilly nasceu em 1873 na Rússia. Sua vida é tão misteriosa, que a data exata e a cidade onde nasceu variam conforme as fontes, assim como quem foram seus pais. Ele chegou a ser preso pela Polícia Secreta Imperial Russa na década de 1890, acusado de fazer parte do grupo revolucionário Amigos do Iluminismo.